MultiCharts 10 MultiCharts é uma plataforma de troca award-winning Se você precisa o software negociando do dia ou você investe por períodos mais longos, MultiCharts tem as características que podem ajudar a conseguir seus objetivos negociando. Alta definição gráficos, built-in indicadores e estratégias, um clique de negociação de gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, força bruta e otimização genética, execução automatizada e suporte para EasyLanguage scripts são todas as ferramentas-chave à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha tem sido a idéia motriz por trás de nossos MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds de dados suportados e corretores. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta thats a vantagem de MultiCharts. Institutional-classe gerenciamento de dados / backtesting / solução de implantação de estratégia: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são Suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e. Net backtesting e otimização de estratégia baseados - múltiplos corretores de execução suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Dados de classe institucional Solução de gerenciamento / backtesting / estratégia de implantação: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um armazém de dados históricos e capturar em tempo real ou ultra Dados de mercado de baixa latência de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período de dados de baixa latência, múltiplos corretores suportados Gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implantação de estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e negociação de banco, multi-ativos, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - Gerenciamento de dados de classe / backtesting / solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar o IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe / backtesting / solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados) , Backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (Análise técnica), apoio à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações norte-americanas, futuros, índices norte-americanos, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não - (Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, (Análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer DDE compatível Feed, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-location de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers suporte - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripting C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc 799 por licença, 150 taxa anual após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (Análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes de EoD - Professional Edition - mais editor de sistema, análise de pé frente, estratégias intraday, testes multi-threaded etc. - Pro Edition Plus - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc - Edição de Construtor - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Pro Plus 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting e auto - - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados De arquivos de texto, eSignal, Google Finanças, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 / mês ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - melhor para Backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais. . ) - licença perpétua - 499 - leasing 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais (Suporte a provedores de dados múltiplos e corretores) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting Preços baseados em sinais (análise técnica) - incorporar dados para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983, etc.) - preço de 45 / mês para 295 / mês Disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: (Análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a vários feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para Multicharts Pro 9,900 (feed de dados da Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de ações: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - ponto - Em tempo de dados fundamentais desde 1999 - longo / curto estratégias, preços / fundamentais impulsionado sinais - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / month - funcionalidade completa Backtesting ferramenta baseada na Web para testar stock picking estratégias: - US estoques (diariamente) Dados fundamentais desde 1988 - preços / sinais fundamentais impulsionados - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Web (Daily / intraday), desde 1998, dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva a correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting: - Os estoques dos EU e os preços de ETFs (diário / intraday) Desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte a Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum and Estratégias de escolha de ações do Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futures e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão Web / - FX (Forex / Moeda) dados em pares principais, que remontam a 2007 - Segundos / Minutos / Horários / Bares diários - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que está usando Metatrader 4 como back backed Web baseado backtesting / 000 US estoques, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livre - limitada (1 ano de dados, sem backtests salvo) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar a separação de fatores de patrimônio e alocação de ativos Estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e fator picking em um portfólio - livre em SP 100 universo - 50 / mês ou 480 / MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interactivo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e optimização, amplas possibilidades de integração, etc. Aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficaz, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendida via pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, A linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida através de pacotes: - extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir Negociação de regras em uma planilha usando padrão pré-fabricados backtesting códigos - apoia pyramiding, limitação de posição curto / longo, comissão de cálculo, acompanhamento de patrimônio, fora de controle de dinheiro, comprar / vender personalização de preço - vários desempenho / relatórios de risco - 74,95 para BacktestingXL Pro ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar, entrada de nível web-based backtesting ferramenta para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting completo funcionalidade 34,99 mensal FactorWave é simples de usar web - based backtesting ferramenta para fator de investimento: - permite ao usuário misturar vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado-cap - livre - ETF / Stock Screener com 5 fatores - 149 / Estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta Web-Based - Free Stock Ratings, análise sazonal, gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Free backtesting ferramenta baseada na web para testar estratégias de escolha de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014 - preço e dados fundamentais , 1700 estoques, teste de granularidade mensal para Excel: Qualquer sucesso Multicharts para Excel: Qualquer sucesso Fileappend escreve um arquivo de texto simples, que eu, em seguida, importar para o Excel sem quaisquer ajustes necessários (basta converter texto em colunas, leva 5 segundos). Eu uso o backtester da carteira (que faz um trabalho rápido com as 2000 equidades que eu testa), assim no final do backtest. Eu tenho um arquivo de texto com todos os negócios realizados e algumas informações que eu preciso para análise (por exemplo, o ATR das ações negociadas). Para sua referência rápida, copio uma linha simples de FilePend que imprimirá o símbolo, a data de entrada ea minha variável atr14 definida anteriormente no meu código. Fileappend (quotc: mytextfile. txtquot, símbolo quot para FormatDate (quotdd-MMM-yyquot, datetojulian (dateentrydate)) quot quot Numtostr (atr14. 2) quot quot Newline) Espero que isso ajude, deixe-me saber se houver qualquer coisa que eu possa ajudar você com. Agradecimentos para o código da linha para o arquivo acrescentar. Eu nunca usá-lo, mas eu vejo que poderia ser útil. Para a minha aplicação, eu preciso de dados para ser enviado automaticamente, sem qualquer intervenção de mim. Meu problema inicial foi causado pela dll que eu estava usando para enviar dados para o Excel parou de funcionar após uma atualização. Eu tive que confiar em uma coleção de dll mais antiga para fazer o trabalho. Meu sistema atual funciona desse jeito - O gráfico é mostrado em MC - MC Código de captura OHLC, último pivô Alta, Baixa e outros dados após cada barra. Isso é feito para os instrumentos em meus gráficos (2 conjunto de dados) - Esses dados são convertidos em uma Cadeia de caracteres e enviar diretamente para o Excel com Elexcel. dll - Em Excel, cada barra de dados é preparada como uma entrada potencial - Se um bar fazer Respeitar a minha regra de entrada, uma macro como foi codificado e ordem enviada diretamente para o meu corretor IB - Minha folha de Excel permite-me seleccionar um dos dois Instrumento, ajustar o meu stoploss, Tipo de entrada quotSTP quot, quotSTP LMTquot, quotLMquot MKTquot - Quantidade é ajustar Automaticamente, dependendo do meu risco ajustável e pip Eu arrisco - Entrada são cancelados automaticamente se não for acionado antes do final do bar Eu não chave na minha entrada, tudo é feito via clique do mouse e enviar com a mesma maneira. Eu ainda tenho que gerenciar a ordem manualmente, com ainda me causar algum problema. Código para que mais tarde. Todas as macro são codificadas acima da célula. Para enviar ordem, eu pressiono o mouse sobre a célula Qty eu tenho muitas características que código, ferramenta muito extravagante, mas o meu resultado de negociação não é em relação com a minha folha de Excel Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo comercial futuros tais Como anexo (s) de postagem, imagem (s) e captura (s) de tela. Agradecimentos para o código da linha para o arquivo acrescentar. Eu nunca usá-lo, mas eu vejo que poderia ser útil. Para a minha aplicação, eu preciso de dados para ser enviado automaticamente, sem qualquer intervenção de mim. Meu problema inicial foi causado pela dll que eu estava usando para enviar dados para o Excel parou de funcionar após uma atualização. Eu tive que confiar em uma coleção de dll mais antiga para fazer o trabalho. Meu sistema atual funciona desse jeito - O gráfico é mostrado em MC - MC Código de captura OHLC, último pivô Alta, Baixa e outros dados após cada barra. Isso é feito para os instrumentos em meus gráficos (2 conjunto de dados) - Esses dados são convertidos em uma Cadeia de caracteres e enviar diretamente para o Excel com Elexcel. dll - Em Excel, cada barra de dados é preparada como uma entrada potencial - Se um bar fazer Respeitar a minha regra de entrada, uma macro como foi codificado e ordem enviada diretamente para o meu corretor IB - Minha folha de Excel permite-me seleccionar um dos dois Instrumento, ajustar o meu stoploss, Tipo de entrada quotSTP quot, quotSTP LMTquot, quotLMquot MKTquot - Quantidade é ajustar Automaticamente, dependendo do meu risco ajustável e pip Eu arrisco - Entrada são cancelados automaticamente se não for acionado antes do final do bar Eu não chave na minha entrada, tudo é feito via clique do mouse e enviar com a mesma maneira. Eu ainda tenho que gerenciar a ordem manualmente, com ainda me causar algum problema. Código para que mais tarde. Todas as macro são codificadas acima da célula. Para enviar ordem, eu pressiono o mouse sobre a célula Qty eu tenho muitas características que código, ferramenta muito extravagante, mas o meu resultado de negociação não é em relação com a minha folha de Excel Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo comercial futuros tais Como anexo (s) de postagem, imagem (s) e captura (s) de tela. Por que você quer fazê-lo em excel está além de mim. Você só pode obter 2 atualizações por segundo no Excel, que é muito lento para negociação forex na minha opinião. Além disso, quanto mais você estiver longe de seu corretor (ou seja, não direk link), você está introduzindo espaço para o erro. Você testou o seu sistema quando o mercado vai rápido Como ele lida com sobrecarga de dados E se o sistema trava O que é o seu plano de backup Como você sair de uma posição ruim Consulte a minha folha de Excel como uma caixa de switch apenas. Apenas os dados negociados pelo Excel são do final da última barra. Excel receber o OHLC e alguns outros dados como o nome do instrumento, escala, etc Os dados não são receber LIVE. Uma vez por barra só o Excel está lá para - Selecionar bruxa Instrumento de dois - Ajustar meu tamanho de posição - Ajustar meu risco - Ajustar minha posição de parada - Selecionar que tipo de entrada como Limite, Limite de Parada, Mercado, etc. - Enviar diretamente a ordem No IB e certifique-se que ele residem no servidor IB não no meu PC - eu tenho um fiapo direto para o meu corretor, de fato, mais direto do que com Multicharts. Para isso, eu uso TWSLINK2 coleção dll. Se eu mudar minha posição de perda de stop ou preço de entrada, QTY é automaticamente calculado para respeitar o meu risco. Entrada calculada ao preço arredondado - 1 pip. ETC. Tudo o que tenho feito é ter todas as variáveis calculadas em vez de fazê-lo com um lápis e papel. Uma vez que cada barra é uma barra de entrada em potencial, eu tenho todos os dados prontos para disparar manualmente, se e somente se, eu decidir enviar ordem. Esta é apenas uma caixa de comutação, não uma caixa preta. Nenhuma inteligência é construída dentro, nenhuma ordem automática emitida ao corretor. Tudo é feito usando o mouse e um dedo na tecla maiúscula como uma segurança. Os dados são computados apenas para referência Com Multicharts, eu não tenho facilmente toda essa flexibilidade e minha ordem de parar / entrada estava residindo no meu PC, bruxa é algo que eu não quero. Tem um sistema de backup. Esta é uma falha para o momento. Eu preciso começar em um lado rentável antes de gastar mais dinheiro em um sistema de backup (outro PC completo). Espero que esclarecer o que é a minha folha de meta e tenho conseguido com. flexibilidade
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